АКРА РМ предлагает современный сервис, позволяющий в режиме реального времени получать оценки вероятности дефолта по интересующим компаниям, а также проводить оценку риска в ручном режиме с получением на выходе вероятностей дефолта с PIT («point-in-time») и TTC («through-the-cycle») калибровкой. Гибкий подход позволяет реализовать различные варианты подписки и настройки сервиса под нужды заказчика. Сервис доступен как методами API, так и в иных удобных для клиентов формах.
Основные характеристики системы
Ядром системы являются модели оценки кредитного риска, разработанные АКРА РМ. Повышенное внимание при разработке моделей уделялось соответствию требованиям нормативных документов Банка России (483-П, 590-П, 611-П, 3624-У), возможности применения модели в целях ВПОДК, резервирования РСБУ и МСФО 9.
Архитектура моделей
PD модели АКРА РМ представляют собой классические многофакторные логистические регрессии и имеют модульную архитектуру. Каждый из модулей необходим для учета соответствующей информации, при этом, их комбинация позволяет осуществить наиболее точную и объективную оценку риска. Данная конструкция максимально полно соответствует как требованиям регулятора, так и международным практикам.
Статистическая основа
Разработка моделей осуществлена на основе статистики, собранной за максимально длительный период, времени, охватывающий экономический цикл. Подробное описание статистической основы, используемой для разработки и валидации доступно по ссылке.
Рейтинговая шкала
Рейтинговая шкала представляет собой таблицу с риск-градациями и соответствующими им вероятностями дефолта. Конструкция рейтинговой шкалы позволяет легко трактовать метрики риска, сопоставлять между собой различные портфели, осуществлять мэппинг к внешним рейтингам, использовать риск-оценки в иных инструментах управления рисками (отчетность, мониторинг, стресс-тестирование, ценообразование и пр.).
Единая рейтинговая шкала, разработанная АКРА РМ.
- Содержит 20 разрядов (19 не дефолтных, 1 дефолтный), что обеспечивает гранулярность оценок, предотвращает высокие концентрации и соответствует требованиям регулятора;
- Является универсальной шкалой: и может использоваться как для оценки компаний финансового сектора, так и прочих типов контрагентов;
- Форма кривой представляет собой лог-линейную функцию и не имеет резких «рывков» и «переходов»;
- Приспособлена для оценки ФП в целях РВПС \ РВП в кредитных организациях.
Преимущества нашей системы:
- Соответствие наших моделей регуляторным требованиям (483-П, 590-П, 611-П, 3624-У), возможности применения модели в целях ВПОДК, резервирования РСБУ и МСФО 9;
- Масштабность охвата: доступ к моделям может быть одновременно предоставлен широкому кругу пользователей (банки, управляющие компании, биржи, крупные корпоративные клиенты и пр.);
- Скорость и простота: в режиме реального времени система позволяет получить оценку риска организаций (PD, LGD);
- Гибкость и динамичность: концепция платформы предполагает возможность подключать и настраивать дополнительные модули и модели, а также компоненты, разработанные под конкретного заказчика;
- Возможность репликации: наличие возможности и компетенций воспроизвести ключевые компоненты платформы в ИТ контуре заказчика;
Возможность формирования требуемой клиенту структуры отчета об оценке.